VİOP’ta döviz vadeli kontratlarda hesaplamalar

Forex piyasalarında tam 2 yıl önce FX işlemi yapmak için gerekli teminatın artması ve kaldıraç oranlarının düşmesi sonucunda FX uzmanı olan pek çok kurum ve yatırımcı İstanbul Borsası'nda VİOP'ta döviz vadeli işlemlere yöneldiler. 

VİOP piyasasında belirlenmiş vadeler işlem gördüğü için burada işlem yapmak için ilgili para birimlerinin fonlama maliyetlerini bilmek gerekiyor.

Osmanlı Yatırım,  döviz vadeli kontratlarda işlemlerin fiyatlaması ve değişik vadelerde kontratların değişimine karar verecek hesaplamalara yardımcı olmak üzere bir araştırma platformu geliştirdi.

Döviz vadelilerin hesaplamasının önemli unsuru olan değişik vadelerde libor oranları bu platformda yatırımcıların kolay ve rahat bir şekilde yatırımcılara veriliyor. Her pozisyon için iki para birimi arasındaki faiz farkı alınacak pozisyona göre ilgili kontratın alış veya satış fiyatına göre işlem yapılabilir şekilde hesaplanmaktadır. Dolayısı ile yatırımcı her pozisyonda ne kadar faiz farkı aldığını veya ödediğini görebilmektedir. Yatırımcı, ayrıca Faiz oranlarını istediği gibi değiştirerek de fiyat hesaplayabilir.

Bu araştırma aracında yer alan vade yayılma stratejisi bölümünde ise, aynı para biriminde farklı vadelerde bir kısa bir uzun pozisyonda işlem yapıldığı zaman aradaki spread farkının, kontratlar arasındaki vade farkına göre yarattığı faiz farkını hesaplayabilirsiniz. Veya hedeflediğiniz getiriye göre arada olması gereken spread farkını da hesaplayabilirsiniz.

Örneğin 15 Şubat tarihinde 5,2663’den spot USDTL alıp Haziran vadeli olarak sattığınızda arada oluşan spread farkı yıllık bazda %16,61 getiriye denk geliyor. %25 hedef getiri için olması gereken spread farkı ise 4.734 pips.

Bu hesaplama aracı sadece Osmanlı Yatırım müşterilerinin kullanımına açıkken kısa bir süre için Aktiftrader, Osmanlı Trader ve Osmanlı İdeal’in demo uygulamalarında açılmıştır. Demo uygulamalara  aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.osmanlimenkul.com.tr/136/sayfalar/osmanli-aktif-trader

https://www.osmanlimenkul.com.tr/135/sayfalar/osmanli-trader

https://www.osmanlimenkul.com.tr/135/sayfalar/osmanli-trader

Temel Analiz araştırma platformu hakkında daha fazla bilgi  https://www.osmanlimenkul.com.tr/131/sayfalar/doviz-vadeli adresinden edinebilirsiniz.