Fitch'ten Türk bankalarına stres testi raporu

Fitch yayınladığı stres testi raporunda Türk özel sahipli sistemsel açıdan önemli bankaların, varlık kalitesinde potansiyel bir kayda değer kötüleşmeye karşı genel olarak üç kamu bankasından daha iyi
konumlandıklarını bildirdi.

Fitch, sekiz sistemsel açıdan önemli Türk bankası arasında önemli farklılığın karşılıklar öncesi faaliyet karı (PIP) olduğunu ve zarar-absorbe etme kapasitelerinin kayda değer şekilde farklılaşma
gösterdiğini de vurguladı.

8 büyük Türk bankasının sermaye rasyolarını iki yıllık dönemde 6 ayrı stres testi ile sorunlu kredilerde keskin bir artış, zayıf karlılık ve lirada değer kaybı için test ettikleririni belirten Fitch, "Bizim  görüşümüze göre bu faktörler bankaların borç geri ödeme yeterlilikleri açısından anahtarlar" dedi.

PIP'nin varlık kalitesinde zayıflamaya karşı ilk savunma hattını oluşturduğunu ve artan karşılık miktarının sermayeye zarar vermeden absorbe edilmesi için bir tampon oluştuduğunu anlatan Fitch, PIP seviyesinin bankadan bankaya değiştiğini vurguladı. PIP'nin kamu bankaları için genel olarak özel bankalara göre zayıf (ortalamada brüt kredilerin %2,9'u) olduğunu belirten Fitch, özel bankalarda bu oranın yüzde 5,6 olduğunu belirtti.

Fitch, "Biz varlık kalitesinde kayda değer bir kötüleşmenin kamu bankalarının (Halk, Ziraat, Vakıfbank) PIP seviyelerini özel sektör bankalarına göre (Garanti, Akbank, YKB, İşbankası ve QNB Finansbank)
daha fazla etkileyeceğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Raporunda, "Bizim analizlerinin Akbank ve Garanti'nin zarar absorbe etme kapasitelerinin güçlü, YKB, QNB Finansbank ve İşbankası'nın ılımlı ve Ziraat ile Vakıfbank'ın genel olarak daha mütevazi olduğunu gösterdi. Halkbank'ın test ölçükleri ile en zayıfıydı ve tüm stres senarlarında minimum zorunlulukların altına düştü" değerlendirmesini de yaptı.

Varlık kalitesi ve kurlarda zayıflama çerçevesinde yapılan rezerv stres testlerinde bankaların sermaye zorunluluklarını ihlal etmeden olumsuzluklara karşı koyabilirliklerini ölçen Fitch, Akbank, Garanti, YKB, İşbankası, QNB Finansbank ve Vakıfbank'ın yüzde 12'nin üzerinde bir sorunlu kredi oranına dayanabileceklerini, Ziraat Bankası için bu oranın yüzde 9 civarında ve Halkbank için yüzde 6
oldugunu belirtti.

Fitch, Akbank ve Garanti Bankası'nın en güçlü konumlanan bankalar olduklarını, bu iki bankanın USD/TRY'nin 8,5'e yükselmesi halinde yüzde 16'nın üzerinde bir sorunlu kredi oranına dayanabileceklerini ve sağlıklı öngörülmüş PIP seviyesinin bu sonuçların başarılmasunu vurguladı.